МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Освещение новых идей, вопросов науки и техники, последних разработок и исследований для специалистов широкого круга

RESEARCH ON RISK ANALYSIS METHODS USING MODELS OF DEFAULT PROBABILITY IN THE FINANCIAL INDUSTRY

Авторы

  • Suleimenova A.R. Международный университет информационных технологий
  • Sayabayeva A.Zh. МУИТ
  • Moldagulova A.N.

DOI:

https://doi.org/10.54309/IJICT.2022.10.2.010

Ключевые слова:

вероятность дефолта; категория качества ссуды; резервы на возможные потери по ссудам; бинарная регрессия

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы методов анализа оценки вероятности дефолта (банкротства) предприятий в разрезе финансовой отрасли. Нами предлагаются подходы, основанные на собственном исследовании, к оценке вероятности дефолта. Существует множество моделей, которые помогают анализировать кредитные риски, например, вероятность дефолта, миграционный риск и дефолт по убыткам. Каждая из этих моделей жизненно важна для оценки кредитного риска, однако наиболее важной моделью является дефолта, т. е., используемая в данной статье. Для разрешения данной проблемы используется стандартный математический аппарат: линейная регрессия, теория матриц и нелинейное программирование

Загрузки

Опубликован

2022-06-15

Как цитировать

Сулейменова, А., Sayabaeyeva, & Moldagulova A.N. (2022). RESEARCH ON RISK ANALYSIS METHODS USING MODELS OF DEFAULT PROBABILITY IN THE FINANCIAL INDUSTRY. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 3(2), 103–113. https://doi.org/10.54309/IJICT.2022.10.2.010

Выпуск

Том 3 № 2 (2022): МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Раздел

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лицензия

Copyright (c) 2022 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)