RESEARCH ON RISK ANALYSIS METHODS USING MODELS OF DEFAULT PROBABILITY IN THE FINANCIAL INDUSTRY
DOI:
https://doi.org/10.54309/IJICT.2022.10.2.010Ключевые слова:
вероятность дефолта; категория качества ссуды; резервы на возможные потери по ссудам; бинарная регрессияАннотация
В статье рассматриваются вопросы методов анализа оценки вероятности дефолта (банкротства) предприятий в разрезе финансовой отрасли. Нами предлагаются подходы, основанные на собственном исследовании, к оценке вероятности дефолта. Существует множество моделей, которые помогают анализировать кредитные риски, например, вероятность дефолта, миграционный риск и дефолт по убыткам. Каждая из этих моделей жизненно важна для оценки кредитного риска, однако наиболее важной моделью является дефолта, т. е., используемая в данной статье. Для разрешения данной проблемы используется стандартный математический аппарат: линейная регрессия, теория матриц и нелинейное программирование
Скачивания
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2022 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en