RESEARCH ON RISK ANALYSIS METHODS USING MODELS OF DEFAULT PROBABILITY IN THE FINANCIAL INDUSTRY

Айгерим Сулейменова; Арида; Moldagulova A.N.

doi:10.54309/IJICT.2022.10.2.010

ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЫҚТИМАЛДЫҚ ҮЛГІЛЕРІН ПАЙДАЛАНҒАН ЗЕРТТЕУ

Авторлар

Айгерим Сулейменова Международный университет информационных технологий
Арида Саябаева ХАТУ
Moldagulova A.N.

DOI:

https://doi.org/10.54309/IJICT.2022.10.2.010

Кілт сөздер:

дефолт ықтималдығы, несие сапасы санаты, несие бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер, бинарлы регрессия

Аңдатпа

Мақалада қаржылық саладағы кәсіпорындардың дефолт (банкрот) ықтималдығын бағалау әдістері қарастырылады. Кешенді талдаудан кейін дефолт ықтималдығын бағалаудың өзіндік тәсілдері ұсынылады. Несиелік тәуекелді талдауға көмектесетін көптеген модельдер бар, мысалы, дефолт ықтималдығы және шығындар бойынша дефолт. Осы үлгілердің әрқайсысы несиелік тәуекелді бағалау үшін өте маңызды, бірақ ең маңызды үлгі осы мақалада қолданылатын дефолтты бағалау болып табылады. Мәселені шешу үшін стандартты математикалық тәсіл қолданылады: сызықтық регрессия, матрицалық теория және сызықты емес бағдарламалау.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Жүктеулер

PDF (Русский)

Жарияланды

2022-06-15

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Сулейменова, А., Арида, & Moldagulova A.N. (2022). ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЫҚТИМАЛДЫҚ ҮЛГІЛЕРІН ПАЙДАЛАНҒАН ЗЕРТТЕУ. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ, 3(2), 103–113. https://doi.org/10.54309/IJICT.2022.10.2.010

Жүктеу сілтемесі

Журналдың саны

Нөмір 3 № 2 (2022): ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ

Бөлім

Статьи

Лицензия

Бұл жұмыс Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Дүние жүзінде.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en

ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ